بررسی عوامل مؤثر در سنجش اعتبار مشتریان با رویکرد ترکیبی داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چند‌شاخصه

•   آرشیو : نسخه زمستان 1403
•   کد پذیرش : 11353
•   موضوع : مهندسی صنایع
• نویسنده/گان : | علی عبدی ولمی، علیرضا غفاری،علیرضا داداشی جوکندان، محمد تقی پور
•   زبان : فارسی
•   نوع مقاله : پژوهشی
•   چکیده مقاله به فارسی : بانک‌ها نقش مهمی را در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی ایفا می¬کنند. یکی از مشکلات سیستم‌های بانکی، مدیریت و پوشش ریسک ایجاد شده است. از عمده‌ترین ریسک‌هایی که نهاد‌های مالی با آن روبه‌رو هستند، ریسک اعتباری است. بانک‌ها به‌منظور اعطا وام و تسهیلات باید بتوانند مشتریان خود را بر اساس توانایی‌شان نسبت به بازپرداخت به‌موقع شناسایی و طبقه‌بندی نمایند. بدین طریق بانک‌ها می‌توانند به حداقل ریسک و بیش‌ترین بازده دست یابند. این پژوهش سعی بر این دارد تا با استفاده از دو تکنیک داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چندشاخصه، امکان بهتری برای بانک‌ها جهت شناسایی مشتریان خود فراهم سازد. جامعۀ آماری مورد مطالعه در این پژوهش كليه مشتريان 98 شعبه بانك ملي غرب تهران در محدوده¬ی زمانی سال 1396 (به تعداد 207104 نفر) است که دارای حساب سپرده‌ای بالای ده میلیون ریال بوده¬اند. در این تحقیق با استفاده از داده‌کاوی پارامترهای مؤثر در ریسک اعتباری را با توجه به اهمیت آن‌ها طبقه‌بندی می‌نمائیم و سپس با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه به رتبه‌بندی مشتریان درخواست تسهیلات می‌پردازیم. عوامل مؤثر در سنجش اعتبار مشتریان بانک که توسط روش AHP به دست آمده است شامل: سابقه همکاری با بانک، سابقه داشتن بدهی معوق، مبلغ وام، معدل گردش حساب، سرمایه مشتری، نوع مالکیت، محل فعالیت/ زندگی، درآمد سالانه متقاضی، معدل یکساله حساب بانکی، نرخ سود وام، مدت وام، گردش حساب سرمایه جاری و سرمایه جاری هستند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که شاخص معدل گردش حساب در اولویت اول و درآمد سالانه متقاصی در اولویت آخر قرار دارد.
•   لیست منابع : [1] تقوایی یزدی، مریم، تقی پور، محمد، عبدی، جلال، حبیبی ماچیانی، ابوطالب (1399)، تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری مازندران)، فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره 15، شماره 3، تابستان 99، صفحه 58-44.
  [2] تقی پور. محمد، محبوبی. مریم، قراگوزلو. حمید، (1395). بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به اشتراک گذاری دانش (به انضمام مطالعه موردی)، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره31، شماره4، ص 1049-1074، تابستان 95.
  [3] تقی پور، محمد؛ محبوبی، مریم، هاشمی گل تپه، اقدس، مهدی جو، رضا(1394)، تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در افزایش بهره وری سازمانی (به انضمام مطالعه موردی)، کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، اسپانیا.
  [4] عبدی هولایی، جلال، صفاریان همدانی، سعید، یوسفی سعیدآبادی، رضا، تقی پور، محمد(1398)، پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک (به انضمام مطالعه موردی)، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،دوره 10، شماره 39، بهار ، صفحه 127-146.
  [5] عاصمی. عاصفه، زاهدی. مریم، مسلمی. نسرین، (1394). بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر مدیریت دانش در دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه علوم اجتماعی. دوره 8، شماره 31. ص 145.
  [6] غضنفری. مهدی، فتحیان. محمد، صفری. مجتبی، (1387). چارچوب کوبیت ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فن آوری اطلاعات در سازمان‌ها. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، 1 (1، 2)، 55-65.
  [7] رضایی دیزگاه، مراد، تقی پور، محمد، داداشی جوکندان، علیرضا، ملائی نژاد، محسن(1401)، تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان، فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دوره 17،شماره 4، پاییز1401 ، صفحه 13-1.
  [8] محبوبی، مریم؛ تقی پور، محمد، یعقوبی، سیدجعفر، نیکویی فر، آرش، ۱۳۹۴، بررسی به کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش دبیرستان های دولتی استان البرز، 1393، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
  [9] محمدی، سحر، تقی پور، محمد، محبوبی، مریم(1400)، بررسی نقش و تأثیر به‌کارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بر ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، دوره 37، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 26-1.
  [10] موحدی. رضا، حمزه‌ای. فرشاد، میرك زاده. علی اصغر، نادری. نادر، (1394). نقش مولفه‌های فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش كاركنان سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی. شماره 34، ص16.
  [11] نجاتیان. محمد، قاسمی. یاسر، میرغفوری. حبیب الله، (1394). بررسی تاثیر توانمندسازهای مدیریت دانش بر فرایند خلق دانش (مورد مطالعه: شركتهای تعاونی منتخب استان یزد). پژوهش نامه مدیریت تحول. دوره 7، شماره 13. ص 136.
  [12] نجفقلی نژاد. اعظم، صادق زاد. علی، (1389). فن آوری اطلاعات و بهینه سازی مدیریت دانش ابزارها و چالش‌ها. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 13 (2)، 97-60.
  [13] Alvarez, A. Zamanillo, I. Cilleruelo, E. (2016) Have information technologies evolved towards accommodation of knowledge management needs in Basque SMEs?, Technology in Society, 46: 126-131.
  [14] Taghipour. M; Azarian. The Impact of Extensive Quality Management on Human Relations (Case Study: Education)”. International Journal of Current Science and Engineering (IJCSE), 2020, Vol. 02, Issue 7, pp.341-347.
  [15] Changiz Delivand, M; Bameni Moghadam. M; Shamami, N. Taghipour. M. (2021). ”Investigating the effective factors in measuring customers' credibility with a combined approach of data mining and multidisciplinary decision making”. Journal of Military Operation Research, Volume 1, Issue 1, Winter, pp.1-22.
  [16] Garcia-Sanchez, E. Garcia-Morales, V. Bolivar-Ramos, M. (2015) The influence of top management support for ICTs on organisational performance through knowledge acquisition, transfer, and utilisation, Rev Manag Sci, doi: 10.1007/s11846-015-0179-3
  [17] Maoa, H. Liub, S. Zhang, J. and Deng, Z. (2016) Information technology resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The moderating role of resource commitment, International Journal of Information Management, 36: 1062–1074.
  [18] Park, H. , Cho, I. Jung, S. and Main, D. (2015). Information and communication technology and user knowledge-driven innovation in services, Cogent Business & Management, 2: 1078869.
  [19] Taghipour, M ; Saghaiy, A ; Bagheri, M. ”Investigating the Factors Affecting the Credit Risk Assessment of Bank Clients Using a Combined Approach to Data Mining Techniques”. Conference on Industrial Engineering, 2015.
  [20] Taghipour .M; Mahboobi .M; Gharagozlou .H. ”The Impact of ICT on Knowledge Sharing Obstacles in Knowledge Management Process (Including Case-Study) ” . Iranian Journal of Information processing and Management, 2016, 31 (4) ,1049-1074.
  [21] Taghipour .M; Saffari .K; Sadri .N. ” Assessment of the Relationship Between Knowledge Managment Implementation and Managers Skills (Case Study: Reezmoj System Company in Iran)” . Science Journal of Business and Management, 2016, Vol 4, Issue 4, 114-120.
  [22] Taghipour. M; Azarian .R. ”studied The Impact of Extensive Quality Management on Human Relations (Case Study: Education)”. International Journal of Current Science and Engineering (IJCSE), 2020, Vol. 02, Issue 7, pp.341-347.
  [23] Taghipour, M; Ghahari Ahangar, M; Habibi Machiyani, A; Shamami, N. The impact of agile information technology using the fuzzy method (Including Case Study). Journal of Advertising and Sales Management, 2020, Volume 2, 68-91.
  [24] Taghvaee yazdi. M; Taghipour .M; Abdi .J ”The Relationship between Implementation Principles of Implementation with Organizational Accelerations, Ethical Leadership and Empowerment of Managers (Case study: Employees of national banks in Sari, District 1), Quarterly Research on Educational Leadership & Managemet, 2020, Vol. 5, Issue 17, pp.1-24.
•   کلمات کلیدی به فارسی : ریسک اعتباری،اعتبار‌سنجی،داده‌کاوی،خوشه‌بندی، تصمیم‌گیری چند شاخصه
•   چکیده مقاله به انگلیسی :
•   کلمات کلیدی به انگلیسی :
•  صفحات : 24-37
•   دانلود فایل ( 338.64 KB )